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이름:이고르 툴친스키 (Igor Tulchinsky)

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2020년 12월 <초과 수익을 찾아서 2/e>

이고르 툴친스키(Igor Tulchinsky)

글로벌 퀀트 자산운용사인 월드퀀트(WorldQuant)의 창업자, 회장, CEO이며 코네티컷주 올드 그리니치에 본사를 둔 이 회사를 2007년에 설립했다. 밀레니엄 매니지먼트(Millennium Management)의 통계적 차익거래 포트폴리오 매니저로 12년간 근무했으며, 밀레니엄에 입사하기 전에는 벤처 투자가, AT&T 벨 연구소 과학자, 비디오 게임 프로그래머, 작가로 활동했다. 텍사스 대학교 오스틴(University of Texas at Austin)에서 컴퓨터 과학 석사 학위를 9개월 만에 획득했으며, 펜실베이니아 대학교(University of Pennsylvania)의 와튼 스쿨(Wharton School)에서 재무와 기업가 정신으로 MBA를 수료했다. 교육의 신봉자로서 퀀트 대학교(Quant University)를 설립했으며, 금융공학 분야의 온라인 석사 학위와 응용 데이터 과학 모듈을 완전히 무료로 제공한다.  

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저자의 말

<초과 수익을 찾아서 2/e> - 2020년 12월  더보기

2015년 『Finding Alphas』 초판을 출간한 이후 많은 것이 달라졌다. '트레이딩의 미래(the future of trading)'로 간주했던 전략이 초판의 큰 전제였는데, 지금의 시점에서 살펴보면 더욱 현실화되고 있다. 지난 4년 동안 월드퀀트(WorldQuant)에서는 계량 트레이딩(quantitative trading) 알고리즘('알파(alpha)'라 명명) 개발이 주목할 만큼 많이 이뤄졌다. 이는 지속적으로 증가하는 거래량과 다양한 가용 데이터, 컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어 역량의 폭발적 증가, 수많은 알파를 창출할 수 있도록 도움을 주는 점점 더 정교한 기술의 진보 때문이다. 오늘날 월드퀀트에서는 2,000만 개 이상의 알파 창출 전략을 개발했는데, 점점 더 약해지는 예측 시그널을 찾아가면서 기하급수적으로 증가하고 있다. 2015년 이후, 월드퀀트는 새롭고 다양하게 활동 범위를 꾸준히 확장하고 있다. 전 세계에 고루 위치한 28개 사무소에서 전임 연구원, 포트폴리오 매니저, 모델 개발자와 크게 성장한 연구 컨설턴트 그룹 등 총 2,000명 이상이 현재 활동하고 있다. 월드퀀트의 연구 컨설턴트 중 상당수가 가상연구센터(Virtual Research Center, VRC)와 월드퀀트 챌린지(WorldQuant Challenge), WWQ(Women Who Quant), 국제 퀀트 챔피언십(International Quant Championship)과 같은 세계적인 규모의 경진 대회를 통해 발굴됐다. 참가자들은 월드퀀트 연구원들이 사용하는 것과 동일한 데이터셋을 포함해 교육, 연구, 백테스팅 도구를 제공하는 온라인 포털인 웹심(WebSim)으로 새로운 알파를 창출하고 있다. 가상연구센터는 월드퀀트에서 체계적인 투자 전략으로 활용 가능한 고품질 알고리즘을 구축할 수 있도록 도와준다. 연구 컨설턴트는 근무 시간과 근무지에 크게 구애받지 않으며 결과물에 기반해 보상을 받는데, 알고리즘의 성과에 따라 추가 보상을 받을 수 있다. 궁극적으로는 정규직 전환도 가능하다. 47명의 전·현직 월드퀀트 직원들의 기고를 바탕으로 구성된 이 책은 알파전략을 개발하는 과정에서 배운 내용을 요약하고 있다. 이번 개정판은 모든 장을 광범위하게 다시 검토하고 수정했다. 개정판은 구버전에서 새롭게 아홉 개의 장(특히 ETF, 인덱스 알파, 일중 데이터, 이벤트 투자)을 추가했고, 기존 장 대부분에 내용을 추가했다. 또한 머신러닝이나 자동 검색과 같은 주제가 훨씬 더 중요해졌으므로, 깊이 연구해서 해당 내용이 좀 더 접근하기 쉽고 유용하게 쓰일 수 있도록 작업했다. 아직은 단지 알파 전략의 가능성과 '예측변수 유니버스(the universe of predictive signals)'의 연구를 시작한 것에 불과하며, 앞으로 몇 년은 신규 도전, 새 데이터, 신기술로 가득할 것이다. 이로 인해 지금 익숙한 것이 반드시 내일 여기에 있지 않을 수 있다. 2018년에 출간한 책인 『The UnRules: Man, Machines and the Quest to Master Markets』(Wiley)에서 나는 예측의 시대가 곧 닥칠 것으로 확신하면서 내용을 서술했다. 알파 전략을 더 많이 보유할수록 현실을 더 잘 묘사할 수 있고 예측력도 더 높아질 수 있다. 변화는 상수이고, 이러한 작업은 끝없이 진행될 것이다.

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